Výhled pro rok 2019

Na začátku nového roku si náš tým sestavil výhled výzkumných aktivit pro rok 2019 a prostřednictvím tohoto postu bychom Vás rádi seznámili s nejvýznamnějšími milníky tohoto roku. Začátek nového roku patří dokončování prací na implementaci obchodního přístupu Relative Value. Jak dopadly implementační výsledky Vás budeme informovat v některém z následujících postů. Po dokončení tohoto úkolu si výzkumný tým udělá krátkou odbočku na pole trhů se zlatem. Výsledkem této 14 – ti denní zastávky by měl být profitabilní obchodní systém využívající momentum cenového pohybu futures kontraktů.

Po tomto intermezzu se tým ponoří do nové kapitoly optimalizace portfolia a tvorbě metastrategií. Optimalizace portfolia ruled-based strategií je pro tým velkou výzvou jak z technologického tak z obchodního hlediska. Budeme muset sloučit alfu-generující pravidla s o úroveň vyšší problematikou optimalizace (maximalizace zisku vs. minimalizace rizika, respekt k investičnímu horizontu vs. dostupnost dat a technická proveditelnost exekuce apod.). Současně s otevřením této kapitoly bude pokračovat tvorba nástrojů pro jednotlivé obchodní přístupy, které využívají hedgeové a podílové fondy (Fixed Income, Global Macro, Long/Short).

Kromě těchto úkolů čekají tým i další aktivity – na začátku dubna se budou někteří členové účastnit konference Asset Management 4.0 pořádanou Asociací pro komunikační nástroje a internet věcí. V rámci konference se budou členové týmu postupně vyjadřovat k tématům automatizace rozhodovacích a reportovacích procesů, tvorbě matematicko-statistických modelů, optimalizace a řízení rizika.

Další novinkou, která nás tento rok čeká je naše předsevzetí dát Vám zprávu o naši činnosti každý týden prostřednictvím alespoň jednoho postu. V rámci našich postů bychom Vás také rádi informovali o výsledcích naší činnosti, a to včetně výsledků implementace obchodních přístupů. Budeme se těšit na pravidelná setkávání a přejeme vše nejlepší do nového roku.

Michal Dufek