Obohacování klasických cenových patternů

Při tvorbě investičních strategií se ve většině případů vychází z analýzy chování sledovaných finančních instrumentů na historických datech. Hlavní axiom je tedy ten, že na základě historického chování jsme schopni kvantifikovat určité vzorce, které se budou vyskytovat i v budoucnu a budou mít podobný průběh.

Vzory chování můžeme identifikovat pomocí tří typů analýzy

• technická analýza (historické ceny, volume)
• fundamentální analýza (makroekonomické ukazatele)
• psychologická analýza (chování davu, teorie her)

Nejčastěji používána analýza pro hledání vzorů je analýza technická. Historická cenová data jsou velmi jednoduše dostupná i v minutové granularitě a v podstatě jde o analýzu vzájemné polohy hodnot cen open, high, low a close v určitém časovém úseku nebo o hodnotu technických indikátorů. Pro vyhledávání vzorů pomocí technické analýzy lze využít knihovnu Ta-lib (https://www.ta-lib.org/), které je open-source a obsahuje nejznámější technické indikátory (Bollinger Bands, Average True Range, Moving Average, RSI, Commodity Channel Index, Money Flow Index, …) a také obsahuje předdefinované cenové vzory (Three Black Crows, Doji, Hanging Man, Marubozu, Shooting Star, …). Využívání samotných cenových vzorů pro analýzu budoucího vývoje cen je velmi silným nástrojem z důvodu velmi rychlé možnosti automatizovaného testování na historických datech a přímého vyjádření chování samotné ceny sledovaných finančních instrumentů.

Inovace

V rámci interního vývoje modulu PatternLab je cílem využít standardní dostupné a obecně známé cenové vzory a obohatit je o další vstupní parametry. Obohacení provádíme dvěma způsoby. První způsob je založen na pozici cenového vzoru vůči historickému průběhu ceny. V praxi to znamená, že v případě sledování cenového vzoru DOJI nás dodatečně zajímá, zda-li se tento vzor vyskytl jako například maximum aktuálního týdne nebo na maximu posledních měsíce.

Druhý způsob obohacování cenových vzorů spočívá v dodání fundamentální informace jako je například datum vyhlášení dividendy, earnings, změny ve vedení společnosti atp. Tyto informace lze získat ze serveru Quandl (https://www.quandl.com), který agreguje různé zdroje tohoto typu. V praxi to znamená, že je sledován vzor DOJI pouze několik dní po dividendě nebo pouze při překvapivých earnings výsledcích či změnách v managementu.

Je také možné implementovat alternativní datové zdroje jako je analýza sociálních médií (Instagram, Facebook, Youtube, Twitter – https://www.quandl.com/databases/SMA1 ), satelitní snímky (https://www.quandl.com/databases/RSMMS ), provoz na železnicích pro jednotlivé komodity (https://www.quandl.com/data/RR1-Railroad-Traffic ).

Přínos pro uživatele PatternLabu

Výše uvedené metody a postupy jsou zakomponovány do aplikace PatternLab, která slouží uživatelům k prohledávání finančních aktiv a vyhledávání požadovaných/hledaných cenových vzorů. Uživatelé PatternLabu budou mít možnost snadno využít naprogramovaných obohacených cenových vzorů, čímž dostanou nástroj pro přesnější analýzu budoucího vývoje ceny sledovaných finančních instrumentů.

V případě zájmu o bližší informace k analytickým nástrojům nás kontaktujte na info@cyrrusadvisory.cz nebo na telefonním čísle +420 538 705 775.

Jan Budík