Neváhejte a napište
nám zprávu.
Reporting automatických obchodních systémů 10/2020
event_note 05.11.2020
Přinášíme reporty našich obchodních systémů v reálném obchodním prostředí, tedy na „ostrých penězích“.
-
- StockPicker zaměřený na obchodování akcií největších amerických firem (z indexu S&P100) aktuálně dosahuje CAGR 32,59 %. Bez zahrnutí poplatků a forexu pak dokonce 45,06 %.
- MomentumFormula II zaměřený na obchodování zlata a ropy aktuálně dosahuje CAGR 20,3 %. Bez zahrnutí poplatků a forexu pak 22,61 %.
Kompletní reporty si můžete prohlédnout v sekci Reporty.
A jelikož první měsíc působíme pod novým názvem CCF RESEARCH, a.s. (oficiální zpráva), rozhodli jsme se odemknout aktuální report systému StockPicker včetně tabulky faktorů, které mají vliv na rozhodování modelu, nyní pro listopadový výběr akcií (výpočet proběhl 3.11.2020).
SP FORECAST 11_2020
Ticker | Company | Future Yield |
|---|---|---|
| NFLX | Netflix Inc | 0,170 |
| INTC | Intel Corp | 0,159 |
| FDX | Fedex Corp | 0,152 |
| KMI | Kinder Morgan | 0,145 |
| COP | Conocophillips | 0,116 |
| WFC | Wells Fargo & Company | 0,105 |
| LLY | Eli Lilly and Company | 0,103 |
| SLB | Schlumberger N.V. | 0,099 |
| DIS | Walt Disney Company | 0,098 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 0,093 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 0,092 |
| GD | General Dynamics Corp | 0,088 |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 0,085 |
| EXC | Exelon Corp | 0,084 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 0,076 |
| RTX | Raytheon Technologies Corporation | 0,072 |
| GE | General Electric Company | 0,067 |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 0,066 |
| DD | Du Pont De.Nemours Inc | 0,064 |
| UPS | United Parcel Service | 0,064 |
| BK | Bank of New York Mellon Corp | 0,063 |
| NEE | Nextera Energy | 0,063 |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 0,057 |
| AIG | American International Group | 0,054 |
| GOOGL | Alphabet Cl A | 0,053 |
| CVS | CVS Corp | 0,052 |
| TGT | Target Corp | 0,046 |
| USB | U.S. Bancorp | 0,045 |
| PYPL | Paypal Holdings | 0,044 |
| GOOG | Alphabet Cl C | 0,044 |
| NVDA | Nvidia Corp | 0,043 |
| CHTR | Charter Communicatio | 0,041 |
| ABBV | Abbvie Inc | 0,034 |
| CVX | Chevron Corp | 0,030 |
| QCOM | Qualcomm Inc | 0,030 |
| UNP | Union Pacific Corp | 0,030 |
| ALL | Allstate Corp | 0,029 |
| C | Citigroup Inc | 0,026 |
| MS | Morgan Stanley | 0,023 |
| EMR | Emerson Electric Company | 0,023 |
| BIIB | Biogen Inc | 0,023 |
| BAC | Bank of America Corp | 0,020 |
| CMCSA | Comcast Corp A | 0,020 |
| MCD | McDonalds Corp | 0,019 |
| GM | General Motors Company | 0,018 |
| MO | Altria Group | 0,017 |
| DHR | Danaher Corp | 0,014 |
| KHC | Kraft Heinz Company | 0,013 |
| MET | Metlife Inc | 0,012 |
| SPG | Simon Property Group | 0,008 |
| HD | Home Depot | 0,008 |
| F | Ford Motor Company | 0,003 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0,002 |
| COF | Capital One Financial Corp | 0,002 |
| MMM | 3M Company | -0,001 |
| DOW | Dow Inc | -0,003 |
| HON | Honeywell International Inc | -0,003 |
| T | AT&T Inc | -0,004 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | -0,004 |
| ORCL | Oracle Corp | -0,005 |
| FB | Facebook Inc | -0,006 |
| AAPL | Apple Inc | -0,011 |
| LOW | Lowes Companies | -0,013 |
| JPM | JP Morgan Chase & Company | -0,015 |
| SO | Southern Company | -0,017 |
| SBUX | Starbucks Corp | -0,021 |
| AMZN | Amazon.com Inc | -0,029 |
| ACN | Accenture Plc | -0,032 |
| BA | Boeing Company | -0,034 |
| BKNG | Booking Holdings Inc | -0,037 |
| V | Visa Inc | -0,040 |
| PM | Philip Morris International Inc | -0,042 |
| IBM | International Business Machines | -0,055 |
| CAT | Caterpillar Inc | -0,057 |
| MRK | Merck & Company | -0,062 |
| MA | Mastercard Inc | -0,063 |
| GS | Goldman Sachs Group | -0,065 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Cl B | -0,067 |
| TXN | Texas Instruments | -0,067 |
| MDT | Medtronic Inc | -0,068 |
| MSFT | Microsoft Corp | -0,073 |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | -0,074 |
| AXP | American Express Company | -0,075 |
| ABT | Abbott Laboratories | -0,076 |
| AMGN | Amgen Inc | -0,081 |
| BLK | Blackrock | -0,087 |
| LMT | Lockheed Martin Corp | -0,090 |
| VZ | Verizon Communications Inc | -0,092 |
| KO | Coca-Cola Company | -0,095 |
| NKE | Nike Inc | -0,095 |
| PFE | Pfizer Inc | -0,103 |
| WMT | Wal-Mart Stores | -0,115 |
| PG | Procter & Gamble Company | -0,129 |
| MDLZ | Mondelez Intl Inc | -0,135 |
| CL | Colgate-Palmolive Company | -0,160 |
| DUK | Duke Energy Corp | -0,165 |
| COST | Costco Wholesale | -0,168 |
| PEP | Pepsico Inc | -0,183 |
| JNJ | Johnson & Johnson | -0,184 |
SP PREDICTORS 11_2020
Variable | Coeff | Weight |
|---|---|---|
| Constant | 0.0001 | 0.03% |
| Kurtosis 66 | 0.0159 | 5.19% |
| Autocorrelation 5 | 0.0171 | 5.59% |
| Momentum 252 - 22 | 0.0389 | 12.73% |
| USD Volume Relative Change 22 vs 44 | -0.0128 | 4.17% |
| CCI 4 | -0.0284 | 9.28% |
| Volume CCI 4 | 0.0102 | 3.35% |
| SUV Resid 252 | 0.0028 | 0.93% |
| SUV Coef 126 | -0.0160 | 5.24% |
| SUV Coef 12 Weeks | -0.0024 | 0.77% |
| SUV Coef 104 Weeks | -0.0138 | 4.50% |
| AR LogPrice 52 Weeks | 0.0235 | 7.67% |
| DividendPerShare DPS | -0.0210 | 6.88% |
| EarningsPerShare EPS | 0.0014 | 0.45% |
| MarketCapitalization MV | -0.0287 | 9.39% |
| OperatingCashFlow OperatingCF | 0.0058 | 1.88% |
| SalesPerShare SPS | -0.0015 | 0.48% |
| PriceBookValueRatio PTBV Change 126 Days | -0.0041 | 1.35% |
| PriceCashFlowRatio PCF Change 126 Days | -0.0126 | 4.14% |
| GrossMargin GM Change 252 Days | 0.0028 | 0.91% |
| PriceEarningsRatio PE Position 66 Days | -0.0093 | 3.03% |
| PriceBookValueRatio PTBV Position 252 Days | -0.0368 | 12.03% |
Z tabulky je patrné, že rozhodování modelu při poslední rebalanci nejvíce ovlivnily:
- změna tempa momenta za poslední rok (například když roste jedna akcie o 5 %, tak je to velké momentum ve srovnání s jinou stabilní akcií, jejíž výnos je 0,25 % za stejné období),
- z fundamentálních například velmi známe PriceBookValueRatio (poměr ceny k účetní hodnotě dané firmy).
