Automatizace strategií pro diskreční obchodníky

Na finančních trzích obchoduje spousta diskrečních obchodníků, kteří jsou úspěšní, nicméně výměnou za svůj úspěch musí trávit dlouhé hodiny před monitorem a čekat, až nastane jejich obchodní příležitost. Nezřídka se také stává, že v okamžiku krátké nepozornosti správná doba pro otevření obchodu obchodníkovi unikne.

Jedním z takových obchodníků byl i náš kolega, který diskrečně obchoduje opční strategie na ETF UVXY. Jeho časovým rámcem je 5 minut, jeho trhem je UVXY na NYSEArca (s obchodními hodinami od 14:30 do 21:30 vyjádřeno v SELČ). Tudíž i on patří k těm, kterým sem tam nějaký obchod uteče.

S kolegou jsme se potkali na konferenci, která byla věnovaná automatizaci investičních strategií a samozřejmě, jako každý diskreční obchodník, si i Vláďa myslel, že jeho diskreční přístup je „neautomatizovatelný“. Po několika schůzkách, kde jsme si nastínili kam až možnosti algoritmizace sahají, nás požádal o to, abychom se pokusili jeho čistě diskreční přístup zautomatizovat.

Poté, co jsme společnými silami vytvořili pseudokód, jsme se pustili do nestandardní vývojářské práce, kdy jsme museli stroj „přinutit“, aby se se na pětiminutové cenové svíčky díval jako člověk (zjednodušeně řečeno v každém okamžiku). Tento bod byl vlastně tím nejdůležitějším a také nejtěžším, co nás v daném úkolu čekalo.

Zhruba za týden byl na světě první skript, které bylo možné backtestovat, zhruba za měsíc byla strategie nasazena na paper trading. Původní Vláďova strategie získala nejen algoritmizovanou podobu, ale také se jí dostalo parametrické optimalizace, čímž jsme její výsledky posunuli blíže k lokálnímu maximu (nematematicky řečeno, strategie dosáhla lepších zisků a nižších propadů).

Pokud jste diskrečním obchodníkem jako Vláďa a rádi byste zjistili možnosti automatizace vaši obchodní strategie, obraťte se na nás, a my s vámi rádi postup nezávazně probereme. Máme zkušenosti s definováním cenových vzorů i algoritmizací obchodních strategií včetně řízení pozice v průběhu otevření obchodu.

Michal Dufek