Neváhejte a napište
nám zprávu.
Report systému Momentum Formula 02/2019-06/2019
event_note 08.07.2019
Od února běží testovací provoz našeho automatického obchodního systému Momentum Formula postaveného na ropě a zlatě. V příspěvku reportujeme výsledky systému.
| Start testu | 15/2/2019 |
| Počet testovaných dní | 138 (ke dni 2/7/2019) |
| Počet obchodů | 74 |
| Hodnota kapitálu 15/2/2019 | 1 000 USD |
| Hodnota kapitálu 2/7/2019 | 1 158 USD |
| Zisk (YTD) | 15.8 % |
| Riziko (maximální propad) | 11.42 % |
| Zisk přepočtený ročně (=pokud by se stejně dařilo po celý rok) | 47 % |
| SharpeRatio (počet jednotek zisku na jednu jednotku risku) | 2.18 |
Příkazy jsou exekuovány prostřednictvím Interactive Brokers.
Výsledky jsou zobrazeny včetně chyb, které se v průběhu období staly (například systém o víkendu spadl).
Systém jsme v průběhu sledovaného období dále vylepšili. Odstranili jsme chyby v infrastruktuře, a dále jsme obohacovali model o nové informace, abychom eliminovali propady. Níže se můžete podívat na propady, kterých dosahuje reportovaná strategie (modrá křivka) a propady ve zlepšené verzi, kterou budeme brzy nasazovat do ostrého provozu (oranžová křivka).
Rizikovost tohoto systému v případě ropy je okolo 5 % (to znamená, že strategie zaznamenala největší pokles hodnoty majetku o cca 5 %). Podkladové aktivum (ropa) za sledované období (2015 – konec 2018) vykazuje maximální propad okolo 50 % (poklesová epizoda červen 2015 – únor 2016, další pak září 2018 – prosinec 2018).
Vedoucí vývoje FRS, Michal Dufek
